Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Экономическое моделирование» для студентов заочной формы обучения
Скачать 153.94 Kb.
|
|
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования им. М.Т.Калашникова «Ижевский государственный технический университет» Кафедра «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Экономическое моделирование» для студентов заочной формы обучения направления 080100.62 «Экономика» Ижевск 2012 Р е ц е н з е н т ^ , канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» ИжГТУ С о с т а в и т е л и: Соклакова А.В.., канд. экон. наук Рекомендовано к изданию на заседании кафедры «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» ИжГТУ (протокол № 1 от 20.01.2012 г.). Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Экономическое моделирование» для студентов заочной формы обучения направления 080100.62 «Экономика»/ сост. А. В. Соклакова. – Ижевск, 2012. – 25 с. В методических указаниях приведены цели выполнения, порядок выполнения, требования к оформлению контрольной работы по курсу «Экономическое моделирование». Методические рекомендации предназначены для студентов заочной формы обучения направления 080100.62 «Экономика». © Ижевский государственный технический университет, 2012 Введение Дисциплина «Эконометрическое моделирование» изучается в рамках расширения и углубления курса «Эконометрика». Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо предварительное изучение дисциплин «Экономическая теория», «Статистика», «Высшая математика», «Эконометрика». Методические указания предназначены для студентов экономических специальностей, выполняющих контрольную работу по курсу «Эконометрическое моделирование». При подготовке данных методических указаний использовался учебник «Эконометрика» и задачник «Практикум по эконометрике» под ред. Елисеевой И.И.^
Как и в статистике, в эконометрике рассматривают два типа исходных данных и два типа соответствующих им моделей, (см. таблицу 1): Таблица 1 – Типы моделей в эконометрике
Для описания сущности эконометрической модели удобно разбить весь процесс моделирования на шесть основных этапов: 1-й этап (постановочный) – определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли; 2-й этап (априорный) – предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих; 3-й этап (параметризация) – собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей; 4-й этап (информационный) – сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных точках функционирования изучаемого явления; 5-й этап (идентификация модели) – статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели; 6-й этап (верификация модели) – сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных. ^ Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y Она характеризует результат или эффективность функционирования экономической системы. Значения ее формируются в процессе и внутри функционирования этой системы под воздействием ряда других переменных и факторов, часть из которых поддается регистрации, управлению и планированию. В регрессионном анализе результирующая переменная играет роль функции, значение которой определяется значениями объясняющих переменных, выполняющих роль аргументов. По своей природе результирующая переменная всегда случайна (стохастична). Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные X Это — переменные, которые поддаются регистрации и описывают условия функционирования реальной экономической системы. Они в значительной мере определяют значения результирующих переменных. Обычно часть из них поддается регулированию и управлению. Значение этих переменных могут задаваться вне анализируемой системы. Поэтому их называют экзогенными. Еще их называют факторными признаками. В регрессионном анализе это аргументы результирующей функции Y. По своей природе они могут быть как случайными, так и неслучайными. Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений текущих эндогенных переменных (одной или нескольких) в зависимости от значений заранее определенных переменных. Парная регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными –  и  , т. е. модель вида (1): , (1)где – зависимая переменная (результативный признак); – независимая, или объясняющая, переменная (признак-фактор). Знак «^» означает, что между переменными и нет строгой функциональной зависимости, поэтому практически в каждом отдельном случае величина складывается из двух слагаемых (2): , (2)где – фактическое значение результативного признака;  – теоретическое значение результативного признака, найденное исходя из уравнения регрессии;  – случайная величина, характеризующая отклонения реального значения результативного признака от теоретического, найденного по уравнению регрессии.Случайная величина называется также возмущением. Она включает влияние не учтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерения. Ее присутствие в модели порождено тремя источниками: спецификацией модели, выборочным характером исходных данных, особенностями измерения переменных.От правильно выбранной спецификации модели зависит величина случайных ошибок: они тем меньше, чем в большей мере теоретические значения результативного признака , подходят к фактическим данным . |
, 
, 